Фінансові індикатори
Страх і жадібність
42 Страх
S&P 500
7,718.36 -0.38%
Ф'ючерс S&P 500
7,722.75 -0.41%
Dow Jones
53,413.60 -0.51%
Nasdaq Composite
26,506.99 -0.29%
Nasdaq 100
29,544.15 +0.21%
Ф'ючерс Nasdaq 100
29,558.50 +0.11%
Russell 2000
2,974.52 +0.21%
VIX
14.37 +0.35%
DAX
26,046.40 +0.17%
FTSE 100
10,831.09 0.00%
Euro Stoxx 50
6,392.93 +0.16%
Nikkei 225
65,020.94 +1.26%
Оновлено
23:00
Фінансові індикатори
Що означає кожен показник, як він рахується і коли на нього взагалі варто дивитись — простою мовою, з формулами й прикладами.
Закритий клуб Подивитись, як ці показники працюють у живих розборах компанійПоказано 253 індикаторів
Price-to-Earnings Ratio (P/E)
P/E — це фінансовий показник, який показує співвідношення ринкової ціни акцій компанії до її прибутку на акцію (Earnings...
EV/EBITDA (Enterprise Value to EBITDA)
це фінансовий мультиплікатор, який показує співвідношення вартості підприємства (Enterprise Value, EV) до його операційн...
Return on Equity (ROE)
Return on Equity (ROE) — це фінансовий показник, який вимірює прибутковість компанії щодо власного капіталу акціонерів....
Profit Margin
Profit Margin — це фінансовий показник, що показує частку прибутку в загальному доході компанії. Він вимірює ефективніст...
Net Income
Net Income — це фінансовий показник, що відображає остаточний прибуток компанії після відрахування всіх витрат, включаюч...
Price to Free Cash Flow (P/FCF)
P/FCF оцінює, скільки інвестори платять за $1 вільного грошового потоку компанії. Цей показник є корисним для аналізу ва...
FCF Yield (Free Cash Flow Yield)
Free Cash Flow Yield (FCF Yield) — це фінансовий показник, який відображає відношення вільного грошового потоку (FCF) ко...
Cash from Operations (CFO)
Cash from Operations (CFO) — це сума грошових коштів, отриманих компанією від її основної операційної діяльності. CFO по...
Fair Value
Fair Value (Справедлива вартість) — це оцінка внутрішньої вартості активу, яка базується на фундаментальних показниках,...
Fair Value Upside
Fair Value Upside — це відсоткова різниця між поточною ринковою ціною активу та його справедливою вартістю (Fair Value)....
Discounted Cash Flow (DCF)
Discounted Cash Flow (DCF) — це метод оцінки вартості компанії або інвестиції шляхом прогнозування майбутніх грошових по...
Return on Invested Capital (ROIC)
Return on Invested Capital (ROIC) показує ефективність компанії у використанні залученого капіталу для отримання прибутк...
Total Debt
Total Debt — це загальна сума всіх фінансових зобов’язань компанії, включаючи короткостроковий і довгостроковий борг. До...
Net Income Margin (%)
Net Income Margin (%) — це фінансовий показник, який відображає, яка частка доходу компанії після вирахування всіх витра...
EBITDA Margin (%)
EBITDA Margin (%) — це фінансовий показник, який вимірює частку операційного прибутку (до вирахування відсотків, податкі...
FFO (Funds From Operations)
FFO (Funds From Operations) — це фінансовий показник, який використовується переважно в індустрії нерухомості (REITs) дл...
AFFO (Adjusted Funds From Operations)
AFFO (Adjusted Funds From Operations) — це вдосконалений варіант FFO (Funds From Operations), який враховує капітальні в...
P/FFO Ratio (Price-to-Funds From Operations)
P/FFO Ratio використовується для оцінки вартості REITs (Real Estate Investment Trusts) та інших компаній, що працюють у...
Expense Ratio (TER, комісія фонду)
Total Expense Ratio (TER) — річна комісія фонду у відсотках від суми ваших активів. Вона покриває управління, зберігання...
AUM (Assets Under Management)
AUM — загальна вартість активів під управлінням фонду. Для ETF це головний показник життєздатності: маленькі фонди закри...
Tracking Error (Помилка відстеження)
Tracking Error — стандартне відхилення різниці між дохідністю ETF та його індексу. Показує, наскільки стабільно фонд пов...
Accumulating vs Distributing (Acc / Dist)
ETF по-різному поводяться з дивідендами від акцій усередині фонду:• Distributing (Dist) — виплачує дивіденди на ваш брок...
UCITS (Європейські фонди)
UCITS — європейський стандарт регулювання інвестиційних фондів, який задає жорсткі вимоги до диверсифікації, ліквідності...
Total Return vs Price Return
Price Return враховує лише зміну ціни активу. Total Return додає до неї дивіденди та їх реінвестування.Більшість графікі...
CPI (Індекс споживчих цін)
CPI — індекс споживчих цін, основний вимірник інфляції. Показує, як змінилася вартість фіксованого кошика товарів і посл...
Core CPI (Базова інфляція)
Core CPI — інфляція без урахування цін на продукти харчування та енергоносії. Ці дві категорії надто волатильні: посуха...
Fed Funds Rate (Ставка ФРС)
Ставка за федеральними фондами — ключова процентна ставка США, за якою банки кредитують одне одного овернайт. Її встанов...
Реальна vs номінальна дохідність
Номінальна дохідність — це відсоток, який ви бачите у звіті брокера. Реальна дохідність — те, що залишилося після інфляц...
Крива дохідності та її інверсія
Крива дохідності — графік дохідностей держоблігацій різної строковості. У нормальному стані вона висхідна: за довші грош...
MACD (Схождення-розходження ковзних середніх)
MACD — трендовий індикатор, який показує співвідношення двох експоненційних ковзних середніх. Складається з лінії MACD,...
Bollinger Bands (Смуги Боллінджера)
Смуги Боллінджера — канал із трьох ліній: ковзної середньої та двох меж, віддалених на два стандартні відхилення. Смуги...
Support & Resistance (Підтримка та опір)
Підтримка — ціновий рівень, де історично з’являвся попит і падіння зупинялося. Опір — рівень, де з’являлася пропозиція і...
Revenue Growth (Зростання виручки)
Зростання виручки — темп зміни доходу компанії відносно попереднього періоду. Це найчистіший показник попиту на продукт:...
EPS Growth (Зростання прибутку на акцію)
Зростання EPS — темп зміни прибутку в розрахунку на одну акцію. На довгому горизонті саме цей показник, а не мультипліка...
Rule of 40 (Правило 40)
Правило 40 — галузевий стандарт оцінки SaaS-компаній: сума темпу зростання виручки та рентабельності має перевищувати 40...
NRR (Чисте утримання виручки)
Net Revenue Retention показує, як змінилася виручка від когорти наявних клієнтів за рік — з урахуванням відтоку, зменшен...
Max Drawdown (Максимальна просадка)
Максимальна просадка — найбільше падіння вартості портфеля від піку до наступного дна за період.Це найчесніша метрика ри...
Volatility (Волатильність)
Волатильність — міра розкиду дохідності активу, виражена як річне стандартне відхилення у відсотках. Це універсальна «од...
Correlation (Кореляція)
Кореляція вимірює, наскільки синхронно рухаються два активи, у діапазоні від -1 до +1. Це математична основа диверсифіка...
Net Debt (Чистий борг)
Чистий борг — сукупний борг компанії за вирахуванням грошей і ліквідних інвестицій. Показує реальне боргове навантаження...
Dividend Growth Rate (Темп зростання дивідендів)
Темп зростання дивідендів — середньорічне збільшення виплат на акцію. Для довгострокового інвестора він важливіший за по...
Dividend Coverage Ratio (Покриття дивідендів)
Коефіцієнт покриття показує, у скільки разів прибуток або вільний грошовий потік перевищує суму дивідендів. Це головний...
Option (Опціонний контракт)
Опціон — це похідний фінансовий інструмент (дериватив), який дає покупцю право, але не зобов’язання купити або продати б...
Call Option (Колл-опціон)
Call-опціон дає власнику право купити базовий актив за ціною страйку до дати експірації. Покупець Call заробляє на зрост...
Put Option (Пут-опціон)
Put-опціон дає власнику право продати базовий актив за ціною страйку до дати експірації. Покупець Put заробляє на падінн...
Strike Price (Ціна виконання)
Страйк — це фіксована ціна, за якою власник опціону має право купити (Call) або продати (Put) базовий актив. Страйк визн...
Expiration Date (Дата експірації)
Дата експірації — це день, коли опціонний контракт припиняє існування. Після неї опціон або виконується (якщо він «у гро...
Option Premium (Премія опціону)
Премія — це ринкова ціна опціонного контракту, яку покупець платить продавцю. Вона складається з внутрішньої та часової...
Intrinsic Value (Внутрішня вартість опціону)
Внутрішня вартість — це та частина премії, яку опціон коштував би, якби експірація настала прямо зараз. Це «реальна» вар...
Time Value (Часова / зовнішня вартість)
Часова (зовнішня, extrinsic) вартість — це надбавка понад внутрішню вартість, яку ринок платить за ймовірність того, що...
Moneyness (Мані́сть опціону)
Moneyness описує положення страйку відносно поточної ціни базового активу і поділяє опціони на три категорії: ITM (у гро...
Delta (Дельта)
Дельта — грек першого порядку, що показує, на скільки доларів зміниться ціна опціону при зміні ціни базового активу на $...
Gamma (Гамма)
Гамма — грек другого порядку, що показує, наскільки зміниться дельта опціону при зміні ціни базового активу на $1. Це «п...
Theta (Тета)
Тета — грек першого порядку, що вимірює, скільки вартості опціон втрачає за один день унаслідок наближення експірації (ч...
Vega (Вега)
Вега показує, на скільки зміниться ціна опціону при зміні підразумної волатильності на 1 процентний пункт. Формально вег...
Implied Volatility (Підразумна волатильність, IV)
Підразумна волатильність — це очікуваний ринком розмах коливань базового активу на найближчий рік, «зашитий» у поточну ц...
IV Rank (Ранг волатильності)
IV Rank показує, де перебуває поточна підразумна волатильність у діапазоні її значень за останній рік — від 0 (річний мі...
IV Crush (Обвал волатильності)
IV Crush — різке падіння підразумної волатильності одразу після настання очікуваної події (звіт, рішення FDA, засідання...
VIX (Індекс волатильності)
VIX — індекс, що відображає очікувану 30-денну волатильність індексу S&P 500, розрахований із цін опціонів SPX. Його наз...
Expected Move (Очікуваний рух ціни)
Очікуваний рух — це діапазон, у якому, за оцінкою опціонного ринку, ціна активу залишиться до експірації з ймовірністю б...
Assignment (Призначення за опціоном)
Призначення — це зворотний бік виконання: продавець опціону отримує зобов’язання поставити або купити акції. Клірингова...
Open Interest (Відкритий інтерес)
Відкритий інтерес — це загальна кількість опціонних контрактів на певному страйку, які залишаються відкритими і ще не за...
EPS (Earnings Per Share)
EPS (прибуток на акцію) — це фінансовий показник, що показує, скільки прибутку компанія заробляє на одну акцію. Цей пока...
Free Cash Flow (FCF)
Free Cash Flow (FCF) — це показник, який вказує на суму грошових коштів, що залишаються у компанії після покриття операц...
Enterprise Value (EV)
Enterprise Value (EV) — це показник загальної вартості компанії, який включає її ринкову капіталізацію, борг, грошові ко...
EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization)
EBITDA — це фінансовий показник, який відображає прибуток компанії до вирахування витрат на відсотки, податки, амортизац...
Price-to-Cash Flow (P/CF) Ratio
P/CF — це фінансовий показник, який показує співвідношення ціни акції до грошового потоку на акцію. Він використовується...
NAV (Net Asset Value)
NAV (чиста вартість активів) використовується для оцінки вартості компаній, що інвестують у нерухомість (REITs), інвести...
Occupancy Rate
Occupancy Rate — це показник, який відображає частку орендованих площ (або одиниць) від загальної кількості доступних у...
Price-to-Sales Ratio (P/S)
P/S — це фінансовий показник, який показує співвідношення ринкової капіталізації компанії до її доходів (виручки). Він в...
Tracking Difference (Відставання від індексу)
Tracking Difference — фактична різниця між дохідністю ETF та індексу за період. На відміну від Tracking Error, показує н...
NAV Premium / Discount (Премія та дисконт до NAV)
Ціна ETF на біржі може відрізнятися від вартості його активів (NAV). Якщо ціна вища — фонд торгується з премією, якщо ни...
Домiцiль фонду та податок на дивіденди
Домiцiль — країна реєстрації фонду. Вона визначає, скільки податку фонд втрачає на дивідендах від акцій усередині себе,...
Фізична vs синтетична реплікація
Фонд може повторювати індекс двома способами:• Фізична — фонд реально купує акції індексу (повністю або вибірково, sampl...
Ліквідність ETF та спред
Ліквідність ETF має два рівні: обсяг торгів самим паєм на біржі та ліквідність активів усередині фонду. Другий рівень ва...
PPI (Індекс цін виробників)
PPI вимірює зміну цін, які отримують виробники за свою продукцію — тобто інфляцію на рівні бізнесу, а не споживача.Значе...
GDP (Валовий внутрішній продукт)
ВВП — сумарна вартість усіх товарів і послуг, вироблених в економіці за період. Це найширший вимірник економічної активн...
Unemployment Rate (Рівень безробіття)
Рівень безробіття — частка людей, які активно шукають роботу, у складі робочої сили. У США публікується щомісяця разом з...
PMI (Індекс менеджерів із закупівель)
PMI — індекс, побудований на щомісячному опитуванні менеджерів із закупівель про замовлення, виробництво, зайнятість і з...
Цикл процентних ставок
Центробанки рухають ставку не разово, а циклами: фаза підвищення (hiking), плато, фаза зниження (cutting). Кожна фаза ма...
VWAP (Середньозважена за обсягом ціна)
VWAP — середня ціна активу за період, зважена на обсяг торгів. Показує рівень, за яким реально пройшла більшість грошей,...
52-Week Range (Річний діапазон)
Річний діапазон — максимум і мінімум ціни за останні 52 тижні. Найпростіший і водночас один із найінформативніших орієнт...
ADX (Індекс середнього напрямленого руху)
ADX вимірює силу тренду, не вказуючи його напрямок. Це фільтр, який відповідає на головне питання перед вибором стратегі...
Relative Volume (Відносний обсяг)
RVOL порівнює поточний обсяг торгів із середнім за попередні N днів. Це відповідь на питання «чи звертає ринок увагу на...
Golden Cross та Death Cross
Golden Cross — перетин 50-денною ковзною середньою 200-денної знизу вгору, Death Cross — згори вниз. Найвідоміші сигнали...
ARR / MRR (Річна та місячна повторювана виручка)
ARR (Annual Recurring Revenue) та MRR (Monthly Recurring Revenue) — виручка від підписок, приведена до річного або місяч...
Churn Rate (Відтік клієнтів)
Churn Rate — частка клієнтів або виручки, втрачена за період. Зворотний бік утримання: кожен відсоток відтоку компанія м...
CAC та LTV (Вартість залучення і цінність клієнта)
CAC — скільки коштує залучити одного клієнта. LTV — скільки валового прибутку він принесе за весь час співпраці.Співвідн...
Sortino Ratio (Коефіцієнт Сортіно)
Коефіцієнт Сортіно — модифікація Шарпа, яка враховує лише негативну волатильність. Логіка очевидна: інвестора не турбуют...
Working Capital (Оборотний капітал)
Оборотний капітал — різниця між поточними активами та поточними зобов’язаннями. Показує, чи вистачає компанії коштів для...
Altman Z-Score (Модель банкрутства Альтмана)
Z-Score Альтмана — статистична модель 1968 року, яка за п’ятьма показниками балансу оцінює ймовірність банкрутства компа...
Piotroski F-Score
F-Score — скоринг якості фундаментальних показників за дев’ятьма бінарними критеріями: прибутковість, боргове навантажен...
Cash Conversion Cycle (Цикл обігу грошей)
Цикл обігу грошей — кількість днів між оплатою постачальникам і надходженням грошей від клієнтів. Показує, на скільки дн...
DSO (Період збору дебіторки)
DSO — середня кількість днів між продажем і фактичним отриманням грошей від клієнта. Прямий вимірник платіжної дисциплін...
Yield on Cost (Дохідність на вкладений капітал)
Yield on Cost — поточний дивіденд у відсотках від вашої ціни купівлі, а не від ринкової. Показує реальну віддачу вашої к...
DRIP (Реінвестування дивідендів)
DRIP — автоматичне спрямування отриманих дивідендів на купівлю додаткових акцій того самого емітента, часто з дробовими...
NIM (Чиста процентна маржа)
Чиста процентна маржа — різниця між тим, що банк заробляє на кредитах, і тим, що платить за депозити, віднесена до працю...
Tier 1 Capital Ratio (Достатність капіталу)
Tier 1 Capital Ratio — відношення капіталу найвищої якості до активів, зважених на ризик. Показує, скільки збитків банк...
Combined Ratio (Комбінований коефіцієнт)
Комбінований коефіцієнт — сума виплат і витрат страховика у відсотках від зібраних премій. Показує, чи прибутковий страх...
Same-Store Sales (Продажі порівнянних магазинів)
Same-Store Sales (або comparable sales) — зростання продажів лише тих точок, які працюють понад рік. Показник відсікає е...
Book-to-Bill Ratio (Замовлення до відвантажень)
Book-to-Bill — відношення отриманих замовлень до відвантаженої продукції за період. Класичний випереджальний індикатор у...
In the Money (ITM)
Опціон «у грошах» (In the Money) має внутрішню вартість: для Call це означає, що ціна активу вища за страйк, для Put — н...
At the Money (ATM)
Опціон «біля грошей» (At the Money) має страйк, що приблизно дорівнює поточній ціні базового активу. Такі контракти не м...
Out of the Money (OTM)
Опціон «поза грошима» (Out of the Money) не має внутрішньої вартості: страйк Call вищий за ціну активу, а страйк Put — н...
Contract Multiplier (Мультиплікатор контракту)
Мультиплікатор визначає, скільки одиниць базового активу контролює один опціонний контракт. Для стандартних опціонів на...
Option Chain (Ланцюжок опціонів)
Опціонний ланцюжок — це таблиця всіх доступних опціонів на певний актив, згрупованих за датами експірації та страйками....
American vs European Style Options
Стиль опціону визначає, коли його можна виконати. Американські опціони можна виконати в будь-який день до експірації вкл...
Break-even Point (Точка беззбитковості опціону)
Точка беззбитковості — це ціна базового активу на експірації, за якої позиція не приносить ні прибутку, ні збитку. Для п...
LEAPS (Long-Term Equity Anticipation Securities)
LEAPS — це опціони з терміном життя понад один рік (до 2–3 років). Вони дають довгострокову експозицію на актив із менши...
Rho (Ро)
Ро вимірює чутливість ціни опціону до зміни безризикової процентної ставки на 1 процентний пункт. Це найменш значущий гр...
Lambda / Omega (Еластичність опціону)
Лямбда (також відома як Omega або еластичність) показує, на скільки відсотків зміниться ціна опціону при зміні ціни базо...
Historical / Realized Volatility (HV, RV)
Історична (реалізована) волатильність вимірює фактичний розмах коливань ціни активу за минулий період — зазвичай 20, 30...
IV Percentile (Перцентиль волатильності)
IV Percentile показує, який відсоток торгових днів за останній рік підразумна волатильність була нижчою за поточну. На в...
Volatility Skew (Скіс волатильності)
Скіс волатильності — це різниця в підразумній волатильності між опціонами з різними страйками на одну експірацію. На рин...
IV Term Structure (Часова структура волатильності)
Часова структура волатильності показує, як IV змінюється залежно від терміну до експірації. У нормальних умовах вона у к...
Exercise (Виконання опціону)
Виконання — це реалізація права, закладеного в опціоні: покупець Call купує 100 акцій за страйком, покупець Put продає ї...
Early Assignment (Дострокове призначення)
Дострокове призначення — отримання зобов’язання за проданим опціоном американського стилю ще до дати експірації. Найчаст...
Rolling (Роллінг опціонної позиції)
Роллінг — це закриття поточної опціонної позиції з одночасним відкриттям аналогічної на іншому страйку або з іншою експі...
Covered vs Naked Options (Покриті та непокриті опціони)
Проданий опціон є покритим, якщо у вас є актив або капітал для виконання зобов’язання: 100 акцій для короткого Call або...
Options Margin & Buying Power Reduction
Маржа в опціонах — це капітал, який брокер блокує під потенційні збитки за короткими позиціями. Зменшення доступних кошт...
Bid-Ask Spread (Спред опціону)
Спред bid-ask — різниця між найкращою ціною покупця та продавця. В опціонах він значно ширший, ніж в акціях, і є прихова...
Put/Call Ratio (Співвідношення пут/колл)
Put/Call Ratio — відношення обсягу (або відкритого інтересу) Put-опціонів до Call-опціонів. Це класичний індикатор настр...
Delta Hedging (Дельта-хеджування)
Дельта-хеджування — техніка нейтралізації напрямкового ризику опціонної позиції купівлею або продажем відповідної кілько...
Probability of Profit (POP)
Probability of Profit — оцінена ринком ймовірність того, що позиція принесе хоча б $1 прибутку на момент експірації. Це...
Probability ITM & Probability of Touch
Probability ITM — ймовірність того, що опціон експірує «у грошах»; вона приблизно дорівнює його дельті. Probability of T...
Put-Call Parity (Паритет пут-колл)
Паритет пут-колл — фундаментальне співвідношення, що жорстко пов’язує ціни Call і Put з однаковим страйком та експіраціє...
Black-Scholes Model (Модель Блека-Шоулза)
Модель Блека-Шоулза — класична формула ціноутворення європейських опціонів, за яку в 1997 році була присуджена Нобелівсь...
Synthetic Positions (Синтетичні позиції)
Синтетична позиція відтворює профіль прибутку одного інструмента за допомогою комбінації інших. Завдяки паритету пут-кол...
Capital Expenditures (CapEx)
Capital Expenditures (CapEx) — це витрати компанії на придбання, модернізацію або підтримку довгострокових активів, таки...
Operating Expenses (OpEx)
Operating Expenses (OpEx) — це операційні витрати компанії, які пов’язані з її основною діяльністю. Сюди входять витрати...
Research & Development (R&D)
Research & Development (R&D) — це витрати компанії на дослідження та розробку нових продуктів, послуг або технол...
BuyBack (Stock Repurchase)
BuyBack — це процес, у якому компанія викуповує власні акції з ринку. Це зменшує кількість акцій, що знаходяться в обігу...
Price-to-Book Ratio (P/B)
P/B — це фінансовий показник, який показує співвідношення ринкової ціни акцій компанії до її балансової вартості. Він ви...
Return on Assets (ROA)
Return on Assets (ROA) — це фінансовий показник, який вимірює ефективність використання активів компанії для отримання п...
Revenue
Revenue — це загальна сума грошей, отримана компанією від продажу товарів або послуг протягом певного періоду. Також від...
Gross Profit
Gross Profit — це фінансовий показник, що відображає різницю між загальним доходом (Revenue) і собівартістю проданих тов...
CF/Dividend (Cash Flow to Dividend Ratio)
CF/Dividend показує, наскільки компанія здатна покрити свої дивідендні виплати за рахунок операційного грошового потоку....
Dividend Yield
Dividend Yield — це фінансовий показник, що демонструє відношення щорічних дивідендів, виплачених компанією, до поточної...
Dividend Payout Ratio
Dividend Payout Ratio — це показник, що відображає частку чистого прибутку компанії, яка виплачується у вигляді дивіденд...
Market Cap
Market Cap (ринкова капіталізація) — це загальна вартість усіх акцій компанії, які перебувають в обігу. Використовується...
Shares Outstanding
Shares Outstanding (акції в обігу) — це загальна кількість акцій компанії, які доступні на ринку та можуть бути куплені...
Quick Ratio
Quick Ratio (Коефіцієнт швидкої ліквідності) — це фінансовий показник, який вимірює здатність компанії покрити свої коро...
Current Ratio
Current Ratio (Коефіцієнт поточної ліквідності) — це фінансовий показник, який вимірює здатність компанії покрити свої к...
Return on Investment (ROI)
ROI (Коефіцієнт рентабельності інвестицій) — це фінансовий показник, який вимірює прибутковість інвестицій у відсотках....
Volume
Volume (обсяг торгів) — це кількість акцій, облігацій або інших фінансових інструментів, які були продані та куплені за...
Debt-to-Equity Ratio (D/E)
Debt-to-Equity Ratio — це фінансовий показник, який відображає співвідношення боргових зобов’язань компанії до її власно...
Interest Coverage Ratio
Interest Coverage Ratio показує, наскільки ефективно компанія може сплачувати свої відсоткові зобов’язання за рахунок св...
Gross Margin
Gross Margin вимірює рентабельність основної діяльності компанії, показуючи відсоток доходу, який залишається після покр...
Operating Margin
Operating Margin вимірює прибутковість операційної діяльності компанії, показуючи, який відсоток доходу залишається післ...
TTM (Trailing Twelve Months)
TTM означає “Останні 12 місяців” і використовується для розрахунків фінансових показників, що враховують дані за останні...
MRQ (Most Recent Quarter)
MRQ означає “Останній звітний квартал” і використовується для аналізу фінансових даних за найбільш актуальний квартальни...
Inventory Turnover Ratio
Inventory Turnover Ratio вимірює, як часто компанія продає і замінює свої запаси протягом певного періоду. Це ключовий п...
Revenue Per Share (RPS)
Revenue Per Share (RPS) показує, скільки виручки компанія генерує на одну акцію. Це один із показників для оцінки доходн...
Net Income Available to Common Shareholders
Net Income Available to Common Shareholders — це частина чистого прибутку компанії, що залишається після виплати дивіден...
Levered Free Cash Flow (LFCF)
Levered Free Cash Flow — це грошовий потік, що залишився після виконання всіх фінансових зобов’язань компанії, включаючи...
YoY (Year-over-Year)
YoY (Year-over-Year) — це показник, що використовується для порівняння результатів певного показника (наприклад, доходів...
Total Assets
Total Assets — це загальна вартість активів компанії, які включають усе, що компанія володіє або контролює і що має екон...
Debt-to-Assets Ratio
Debt-to-Assets Ratio — це фінансовий коефіцієнт, що показує частку загальних активів компанії, яка фінансується за рахун...
Total Current Liabilities
Total Current Liabilities — це загальна сума короткострокових зобов’язань компанії, які мають бути сплачені протягом одн...
Total Equity
Total Equity — це залишкова вартість активів компанії після вирахування всіх зобов’язань. Вона також відома як власний к...
Cash from Investing
Cash from Investing — це розділ звіту про рух грошових коштів, який показує надходження та витрати, пов’язані з інвестиц...
Price to Tangible Book
Price to Tangible Book — це фінансовий коефіцієнт, який порівнює ринкову ціну акцій компанії з її матеріальною балансово...
Pretax margin
Pretax Margin — це фінансовий показник, який відображає частку прибутку до сплати податків у загальному доході компанії....
SMA (Simple Moving Average)
SMA (Simple Moving Average) — це простий середній показник, який розраховується шляхом усереднення цін активу за певний...
Book Value/Share
Book Value/Share — це фінансовий показник, який визначає вартість власного капіталу компанії на одну акцію, виходяч...
Cash/Share
Cash/Share (грошові кошти на акцію) — це фінансовий показник, який відображає кількість грошових коштів і їх еквіваленті...
LT Debt to Equity
LT Debt to Equity (Long-Term Debt to Equity) — це фінансовий показник, який порівнює довгострокові зобов’язання компанії...
Asset Turnover
Asset Turnover — це фінансовий показник, що вимірює ефективність використання компанією своїх активів для генерації дохо...
Revenue/Employee
Revenue/Employee — це фінансовий показник, який вимірює середній дохід, отриманий компанією на одного працівника. Він ви...
Net Income/Employee
Net Income/Employee — це фінансовий показник, який вимірює середній чистий прибуток, отриманий компанією на одного праці...
Receivable Turnover
Receivable Turnover — це фінансовий показник, який визначає, як часто компанія може стягувати свої рахунки дебіторської...
Relative Strength Index
RSI (Relative Strength Index) — це технічний індикатор, що вимірює силу та швидкість змін ціни активу протягом певного п...
Alpha
Alpha — це показник, що використовується в інвестуванні для оцінки продуктивності портфеля або активу порівняно з його е...
Sharpe Ratio
Sharpe Ratio — це показник, що вимірює відношення надлишкової дохідності (понад безризикову ставку) до стандартного відх...
R-squared
R-squared (R²) — це статистичний показник, який відображає частку варіації дохідності активу чи портфеля, яку можна пояс...
P/C (Price to Cash per Share)
P/C (Price to Cash per Share) відображає співвідношення ринкової ціни акції до грошових коштів на акцію (Cash per Share)...
Insider Ownership (Insider Own)
Insider Ownership (Insider Own) показує частку акцій компанії, якою володіють її інсайдери, такі як керівники, директори...
Insider Transactions (Insider Trans)
Insider Transactions (Insider Trans) відображає зміни у володінні акціями компанії її інсайдерами, такими як керівники,...
Weighted Average Cost of Capital (WACC)
WACC є середньозваженою вартістю капіталу компанії. Він показує мінімальну прибутковість, яку компанія повинна заробити,...
Total Debt / EBITDA
Цей показник відображає, скільки років компанії знадобиться, щоб погасити весь свій борг із використанням прибутку до сп...
Dividend Per Share (DPS)
Dividend Per Share (DPS) відображає розмір дивідендів, які компанія виплачує на одну акцію. Цей показник є важливим інст...
Forward Dividend Per Share
Forward Dividend Per Share — це прогнозована сума дивідендів, яку компанія планує виплатити на одну акцію за наступний ф...
EBIT (Earnings Before Interest and Taxes)
EBIT — це прибуток компанії до вирахування витрат на відсотки та податки. Показник відображає операційну прибутковість б...
Total Current Assets
Total Current Assets — це загальна сума всіх активів компанії, які можуть бути перетворені в готівку або використані для...
Interest Expense (LTM)
Interest Expense (LTM) — це сума відсотків, які компанія сплатила за свої боргові зобов’язання за останні дванадцять міс...
Cap Rate (Capitalization Rate)
Capitalization Rate (Cap Rate) — це показник, який використовується для оцінки рентабельності інвестицій у нерухомість....
Lease Expiry Schedule
Lease Expiry Schedule — це графік, який показує, коли завершуються поточні орендні договори в компанії (зазвичай REIT аб...
EMA (Exponential Moving Average)
EMA (експоненціальне ковзне середнє) — це технічний індикатор, який згладжує цінові дані, надаючи більшу вагу останнім з...
ATR (Average True Range)
ATR — це технічний індикатор, який вимірює волатильність активу. Він показує середній діапазон цінових коливань (true ra...
Interest Rate Sensitivity
Interest Rate Sensitivity — це показник, що відображає, як зміни процентних ставок впливають на вартість активу, прибутк...
Tangible Book Value (TBV)
Tangible Book Value (TBV) — це вартість активів компанії за вирахуванням нематеріальних активів (наприклад, гудвілу, пат...
Retention Ratio (Plowback Ratio)
Retention Ratio, або Plowback Ratio, показує частку чистого прибутку, яку компанія реінвестує у свій бізнес, а не виплач...
PEGY Ratio
PEGY Ratio — це розширена версія PEG, яка враховує не лише ріст прибутку, а й дивідендну дохідність. Це дозволяє краще о...
EV/Sales (Enterprise Value to Sales Ratio)
Опис:EV/Sales — це показник, який вимірює співвідношення вартості компанії (Enterprise Value) до її виручки (Sales). Він...
Cash to Market Cap Ratio
Cash to Market Cap Ratio — це показник, який показує, яку частку ринкової капіталізації компанії становлять її грошові к...
R&D to Revenue Ratio
R&D to Revenue Ratio показує, яку частку доходу компанія витрачає на дослідження та розробки (Research & Develop...
Net Promoter Score (NPS)
NPS — це показник, який вимірює рівень лояльності клієнтів до компанії, бренду або продукту. Він базується на відповіді...
Price-to-Owner-Earnings
Price-to-Owner-Earnings — це коефіцієнт, який показує співвідношення ринкової ціни компанії до її “власницького прибутку...
Shiller P/E Ratio
Shiller P/E Ratio (CAPE) — це коефіцієнт, який показує співвідношення ринкової ціни до середнього прибутку за останні 10...
EV/EBIT
EV/EBIT — це коефіцієнт, який показує співвідношення повної вартості компанії (Enterprise Value) до її операційного приб...
EV/Revenue
EV-to-Revenue — це коефіцієнт, який показує співвідношення повної вартості компанії (Enterprise Value) до її виручки (Re...
EV/FCF
EV-to-FCF — це коефіцієнт, який показує співвідношення повної вартості компанії (Enterprise Value) до її вільного грошов...
Earnings Yield
Earnings Yield — це показник, який показує, який відсоток прибутку компанія генерує відносно своєї ринкової ціни. Це зво...
ROCE
ROCE (Return on Capital Employed) — це показник, який показує, наскільки ефективно компанія використовує весь залучений...
Cash/Debt
Cash/Debt — це показник, який відображає співвідношення грошових коштів компанії до її загального боргу. Він показує, на...
Index Rebalancing (Ребалансування індексу)
Ребалансування індексу — планове оновлення складу та ваг паперів у бенчмарку. Провайдер індексу додає нові компанії, вик...
M2 (Грошова маса)
M2 — широкий показник грошової маси: готівка, поточні та ощадні рахунки, невеликі строкові депозити й гроші у фондах гро...
DXY (Індекс долара)
DXY — індекс, що вимірює курс долара США проти кошика з шести валют, де близько 58% ваги припадає на євро.Долар — це «гр...
Stochastic Oscillator (Стохастик)
Стохастик показує, у якій частині діапазону останніх N періодів закрилася ціна. Логіка проста: у зростаючому тренді закр...
OBV (Балансовий обсяг)
OBV — кумулятивний індикатор, що додає денний обсяг у зростаючі дні й віднімає у спадні. Ідея: обсяг рухається раніше за...
TAM (Загальний обсяг ринку)
TAM — теоретичний максимум виручки, якби компанія отримала 100% свого ринку. Разом із ним використовують SAM (доступна ч...
VaR (Вартість під ризиком)
Value at Risk відповідає на питання: яку суму портфель не втратить із заданою ймовірністю за заданий період.VaR — галузе...
Information Ratio (Інформаційний коефіцієнт)
Information Ratio вимірює, скільки надлишкової дохідності над бенчмарком керуючий отримує на одиницю прийнятого відносно...
DIO та DPO (Обіг запасів і розрахунки з постачальниками)
DIO — скільки днів товар лежить на складі до продажу. DPO — скільки днів компанія відтерміновує оплату постачальникам.Ра...
Dividend Aristocrats та Kings
Дивідендні аристократи — компанії з індексу S&P 500, які підвищували дивіденд щороку протягом 25+ років поспіль. Дивіден...
Efficiency Ratio банку
Efficiency Ratio показує, скільки центів операційних витрат банк витрачає на кожен долар доходу. На відміну від більшост...
NPL Ratio (Частка проблемних кредитів)
NPL Ratio — частка кредитів, платежі за якими прострочені зазвичай понад 90 днів. Головний індикатор якості кредитного п...
Loan-to-Deposit Ratio (Кредити до депозитів)
LDR — відношення виданих кредитів до залучених депозитів. Показує, наскільки банк залежить від нестабільних джерел фонду...
Loss Ratio (Коефіцієнт збитковості)
Loss Ratio — частка зібраних премій, яка йде на страхові виплати. Це перша складова комбінованого коефіцієнта і найточні...
Sales per Square Foot (Продажі на квадратний метр)
Продажі на одиницю площі — вимірник продуктивності торгового простору. Найпряміший спосіб порівняти операційну ефективні...
Inventory-to-Sales Ratio (Запаси до продажів)
Співвідношення запасів до продажів показує, наскільки склад відповідає поточному попиту. Для ритейлу й виробництва це на...
RASM та CASM (Дохід і витрати на крісло-милю)
RASM — дохід на одну доступну крісло-милю, CASM — витрати на неї. Різниця між ними і є прибутком авіакомпанії з кожної о...
Load Factor (Коефіцієнт завантаження)
Load Factor — частка проданих крісел від загальної провізної ємності. Показує, наскільки повно літають літаки.Оскільки в...
Reserve Replacement Ratio (Заміщення запасів)
RRR показує, яку частку видобутих за рік запасів нафти чи газу компанія замістила новими розвіданими. Для видобувної гал...
Weekly Options & 0DTE
Тижневі опціони (weeklies) експірують щоп’ятниці, а для найліквідніших індексів існують серії з експірацією кожного торг...
Vanna (Ванна)
Ванна — грек другого порядку, що показує, як змінюється дельта при зміні підразумної волатильності (і, симетрично, як зм...
Vomma / Volga (Вомма)
Вомма (Volga, від Volatility Gamma) — грек другого порядку, що показує, як змінюється вега при зміні підразумної волатил...
Charm (Чарм / Delta Decay)
Чарм (delta decay) — грек другого порядку, що показує, як змінюється дельта опціону з плином часу. Навіть якщо ціна акти...
Veta (Вета)
Вета — грек другого порядку, що вимірює швидкість зміни веги з плином часу. Він показує, як поступово згасає чутливість...
Speed (Спід)
Спід — грек третього порядку, що показує швидкість зміни гамми при русі ціни базового активу. Він описує, наскільки нест...
Zomma (Зомма)
Зомма — грек третього порядку, що показує, як змінюється гамма при зміні підразумної волатильності. Він поєднує два найр...
Color (Колор / Gamma Decay)
Колор (gamma decay) — грек третього порядку, що вимірює зміну гамми з плином часу. Він пояснює, чому гамма-ризик вибухає...
Ultima (Ультима)
Ультима — грек третього порядку, що вимірює швидкість зміни вомми при зміні волатильності. Це найглибший рівень чутливос...
Epsilon / Psi (Дивідендна чутливість)
Епсилон (також Psi) вимірює чутливість ціни опціону до зміни дивідендної дохідності базового активу. Дивіденди знижують...
Volatility Smile (Усмішка волатильності)
Усмішка волатильності — форма графіка IV за страйками, коли опціони «поза грошима» в обидва боки мають вищу волатильніст...
Variance Risk Premium (Премія за ризик волатильності)
Премія за ризик волатильності — систематична різниця між підразумною та згодом реалізованою волатильністю. Історично IV...
Pin Risk (Пін-ризик)
Пін-ризик виникає, коли на момент експірації ціна базового активу зупиняється майже точно на страйку проданого опціону....
Max Pain (Точка максимального болю)
Max Pain — це страйк, за якого на експірації сумарна вартість усіх відкритих опціонів для їхніх покупців мінімальна, тоб...
Gamma Exposure (GEX) & Gamma Squeeze
Gamma Exposure (GEX) вимірює сумарну гамма-позицію дилерів на ринку. Коли дилери у довгій гаммі, їхнє хеджування гасить...
Binomial Option Pricing Model
Біноміальна модель (Кокса-Росса-Рубінштейна) оцінює опціон, розбиваючи час до експірації на дискретні кроки, у кожному з...
PEG (Price/Earnings to Growth Ratio)
PEG (Price/Earnings to Growth) — це коефіцієнт, який показує співвідношення ціни акції до прибутків (P/E) з урахуванням...
SBC (Stock-Based Compensation)
SBC (Stock-Based Compensation) — це компенсація співробітникам у вигляді акцій або опціонів компанії. Це популярний спос...
Free Cash Flow Margin (FCF Margin)
Free Cash Flow Margin (FCF Margin) — це фінансовий показник, який показує, скільки вільного грошового потоку (free cash...
S&M (Sales and Marketing)
S&M - це витрати компанії на продажі та маркетинг. Вони включають усі витрати, пов’язані з просуванням продуктів чи...
G&A (General and Administrative)
G&A (General and Administrative expenses) — це загальні та адміністративні витрати компанії, які пов’язані з управлі...
BETA
Beta — це показник, який вимірює волатильність (ризик) акції порівняно з ринком у цілому. Його використовують для оцінки...
CAGR (Compound Annual Growth Rate)
CAGR — це середньорічний темп зростання інвестиції за певний період. Він показує, як зростала вартість інвестиції (або і...
Dividend Date
Dividend Date — це дата, коли компанія виплачує дивіденди своїм акціонерам. Важливий показник для інвесторів, які орієнт...
Ex-Dividend Date
Ex-Dividend Date — це дата, після якої покупці акцій вже не отримують права на дивіденди, оголошені компанією. Якщо акці...
Last Split Date
Last Split Date — це дата, коли відбувся останній спліт акцій компанії. Спліт акцій — це процес, при якому компанія діли...
Standard deviation
Standard deviation (стандартне відхилення) — це показник, який вимірює ступінь розсіювання або варіації дохідності актив...
Systemic Risk
Systemic Risk (системний ризик) — це ризик втрат, який виникає через вплив макроекономічних факторів або крах фінансової...
Un-Systemic Risk
Un-Systemic Risk (несистемний ризик) — це ризик, пов’язаний із конкретною компанією, сектором або галуззю. Його можна зн...
У цій категорії за таким запитом порожньо.
Знати визначення — це ще не рішення
Бібліотека пояснює, що означає кожен показник. Складніше — зрозуміти, які саме цифри мають значення для конкретної компанії. У закритому клубі — мої живі угоди, розбори компаній, огляди ринку і спільнота, яка розбирається.
- ✓ Живі угоди в приватному каналі
- ✓ Аналіз компаній
- ✓ Огляд ринку
- ✓ Комʼюніті інвесторів