Фінансові індикатори
Страх і жадібність
42 Страх
S&P 500
7,718.60 -0.38%
Ф'ючерс S&P 500
7,715.00 -0.51%
Dow Jones
53,414.25 -0.51%
Nasdaq Composite
26,506.99 -0.29%
Nasdaq 100
29,544.15 +0.21%
Ф'ючерс Nasdaq 100
29,527.00 +0.01%
Russell 2000
2,975.65 +0.25%
VIX
14.53 +1.47%
DAX
26,046.40 +0.17%
FTSE 100
10,831.09 0.00%
Euro Stoxx 50
6,392.93 +0.16%
Nikkei 225
65,020.94 +1.26%
Оновлено
00:00
Lambda / Omega (Еластичність опціону)
Опис
Лямбда (також відома як Omega або еластичність) показує, на скільки відсотків зміниться ціна опціону при зміні ціни базового активу на 1%. Це прямий вимір ефективного кредитного плеча опціонної позиції.
Формула
λ = Δ × (S / V)
де Δ — дельта, S — ціна активу, V — ціна опціону
Інтерпретація
- Лямбда 8 означає, що рух акції на 1% змінює ціну опціону приблизно на 8%.
- Найвище плече мають дешеві OTM-опціони — разом із найвищою ймовірністю втратити все.
- Лямбда зменшується з поглибленням опціону в гроші: глибокий ITM має плече, близьке до 1–2×.
Застосування
- Порівняння реального плеча різних страйків та експірацій.
- Розрахунок розміру позиції з урахуванням фактичного, а не номінального ризику.
- Вибір між купівлею акцій і опціонів для заданого рівня агресивності.
Приклад
Акція $100, опціон коштує $2.50, дельта 0.35.
• λ = 0.35 × (100 / 2.50) = 14
• Рух акції на 1% (до $101) підніме опціон приблизно на 14% (до $2.85)
💡 Потрібні розширені дані та Fair Value? InvestingPro надає повний доступ до професійної аналітики — за цим посиланням отримаєте знижку 15%.
Це афілійоване посилання. Його використання допомагає підтримувати розвиток stocks.com.ua без додаткових витрат для вас.
Схожі індикатори
Показник сам по собі нічого не вирішує
Lambda / Omega (Еластичність опціону) має сенс лише в контексті — разом з іншими метриками, галуззю та історією компанії. У закритому клубі — мої живі угоди, розбори компаній, огляди ринку і спільнота, яка розбирається.
- ✓ Живі угоди в приватному каналі
- ✓ Аналіз компаній
- ✓ Огляд ринку
- ✓ Комʼюніті інвесторів