Фінансові індикатори
Страх і жадібність
42 Страх
S&P 500
7,718.60 -0.38%
Ф'ючерс S&P 500
7,715.00 -0.51%
Dow Jones
53,414.25 -0.51%
Nasdaq Composite
26,506.99 -0.29%
Nasdaq 100
29,544.15 +0.21%
Ф'ючерс Nasdaq 100
29,527.00 +0.01%
Russell 2000
2,975.65 +0.25%
VIX
14.53 +1.47%
DAX
26,046.40 +0.17%
FTSE 100
10,831.09 0.00%
Euro Stoxx 50
6,392.93 +0.16%
Nikkei 225
65,020.94 +1.26%
Оновлено
00:00
Probability of Profit (POP)
Опис
Probability of Profit — оцінена ринком ймовірність того, що позиція принесе хоча б $1 прибутку на момент експірації. Це головна метрика для стратегій продажу премії, де висока ймовірність успіху компенсує невеликий розмір прибутку.
Формула
Для короткого опціону: POP ≈ 1 - Дельта
Для кредитного спреду: POP ≈ 1 - (Максимальний збиток / Ширина спреду)
Інтерпретація
- Висока POP завжди означає малий прибуток відносно ризику — безкоштовної переваги не існує.
- Типова POP для стратегій продажу премії — 70–85%.
- POP не враховує можливість закриття позиції достроково, тому реальна ймовірність успіху зазвичай вища.
Застосування
- Порівняння стратегій за співвідношенням ймовірності та розміру виграшу.
- Побудова системи з позитивним математичним очікуванням.
- Вибір страйків під заданий рівень комфорту за ризиком.
Приклад
Проданий Put із дельтою 0.20 має POP ≈ 80%. Ви отримуєте $150 премії, ризикуючи $850.
• Математичне очікування: 0.80 × $150 - 0.20 × $850 = -$50
• Тобто висока ймовірність ще не гарантує прибутковості — важлива й активна робота з позицією
💡 Потрібні розширені дані та Fair Value? InvestingPro надає повний доступ до професійної аналітики — за цим посиланням отримаєте знижку 15%.
Це афілійоване посилання. Його використання допомагає підтримувати розвиток stocks.com.ua без додаткових витрат для вас.
Схожі індикатори
Показник сам по собі нічого не вирішує
Probability of Profit (POP) має сенс лише в контексті — разом з іншими метриками, галуззю та історією компанії. У закритому клубі — мої живі угоди, розбори компаній, огляди ринку і спільнота, яка розбирається.
- ✓ Живі угоди в приватному каналі
- ✓ Аналіз компаній
- ✓ Огляд ринку
- ✓ Комʼюніті інвесторів