Фінансові індикатори
Страх і жадібність
42 Страх
S&P 500
7,718.60 -0.38%
Ф'ючерс S&P 500
7,715.00 -0.51%
Dow Jones
53,414.25 -0.51%
Nasdaq Composite
26,506.99 -0.29%
Nasdaq 100
29,544.15 +0.21%
Ф'ючерс Nasdaq 100
29,527.00 +0.01%
Russell 2000
2,975.65 +0.25%
VIX
14.53 +1.47%
DAX
26,046.40 +0.17%
FTSE 100
10,831.09 0.00%
Euro Stoxx 50
6,392.93 +0.16%
Nikkei 225
65,020.94 +1.26%
Оновлено
00:00
Veta (Вета)
Опис
Вета — грек другого порядку, що вимірює швидкість зміни веги з плином часу. Він показує, як поступово згасає чутливість опціону до волатильності в міру наближення експірації.
Формула
Veta = ∂²V / (∂σ ∂t) = ∂ν / ∂t
Інтерпретація
- Вега неухильно зменшується з часом — короткі опціони майже не реагують на зміни IV.
- Вета найбільша для ATM-опціонів середнього терміну.
- Врахування вети важливе для календарних спредів, де ноги мають різний термін життя.
Застосування
- Управління довгостроковими вега-позиціями та їх поступовим згасанням.
- Оцінка ефективності календарних і діагональних спредів у часі.
- Точне моделювання ризику портфеля волатильності.
Приклад
Опціон із 90 DTE має вегу $0.25. Через місяць за тих самих умов вега впаде приблизно до $0.18, а за тиждень до експірації — до $0.03. Саме цю динаміку описує вета.
💡 Потрібні розширені дані та Fair Value? InvestingPro надає повний доступ до професійної аналітики — за цим посиланням отримаєте знижку 15%.
Це афілійоване посилання. Його використання допомагає підтримувати розвиток stocks.com.ua без додаткових витрат для вас.
Схожі індикатори
Показник сам по собі нічого не вирішує
Veta (Вета) має сенс лише в контексті — разом з іншими метриками, галуззю та історією компанії. У закритому клубі — мої живі угоди, розбори компаній, огляди ринку і спільнота, яка розбирається.
- ✓ Живі угоди в приватному каналі
- ✓ Аналіз компаній
- ✓ Огляд ринку
- ✓ Комʼюніті інвесторів