Фінансові індикатори
Страх і жадібність
42 Страх
S&P 500
7,718.60 -0.38%
Ф'ючерс S&P 500
7,715.00 -0.51%
Dow Jones
53,414.25 -0.51%
Nasdaq Composite
26,506.99 -0.29%
Nasdaq 100
29,544.15 +0.21%
Ф'ючерс Nasdaq 100
29,527.00 +0.01%
Russell 2000
2,975.65 +0.25%
VIX
14.53 +1.47%
DAX
26,046.40 +0.17%
FTSE 100
10,831.09 0.00%
Euro Stoxx 50
6,392.93 +0.16%
Nikkei 225
65,020.94 +1.26%
Оновлено
00:00
Tier 1 Capital Ratio (Достатність капіталу)
Опис
Tier 1 Capital Ratio — відношення капіталу найвищої якості до активів, зважених на ризик. Показує, скільки збитків банк здатен поглинути, не ставши неплатоспроможним.
Це ключовий регуляторний норматив після кризи 2008 року і водночас індикатор того, чи зможе банк платити дивіденди й викуповувати акції.
Формула
Tier 1 Ratio = Капітал першого рівня / Активи, зважені на ризик (RWA) × 100%
CET1 = Найякісніша частина: звичайні акції + нерозподілений прибуток
Інтерпретація
- Мінімум за Базелем III — 6% для Tier 1, на практиці регулятори вимагають більше з надбавками.
- CET1 у 12–14% — комфортна зона для великого банку.
- Надлишок капіталу над нормативом — джерело викупу акцій і підвищення дивідендів.
- Провал стрес-тесту означає заборону на виплати акціонерам, навіть якщо банк прибутковий.
Застосування
- Оцінка запасу міцності банку в кризовому сценарії.
- Прогноз можливості нарощування дивідендів і викупу.
- Порівняння ризикованості банків між собою.
Приклад
Банк із CET1 13,5% при нормативі 10% має надлишок капіталу близько 3,5 п.п.
При RWA $500 млрд це приблизно $17 млрд «зайвого» капіталу, який можна повернути акціонерам. Саме тому оголошення результатів стрес-тестів ФРС щороку рухає акції банків сильніше за квартальні звіти.
💡 Потрібні розширені дані та Fair Value? InvestingPro надає повний доступ до професійної аналітики — за цим посиланням отримаєте знижку 15%.
Це афілійоване посилання. Його використання допомагає підтримувати розвиток stocks.com.ua без додаткових витрат для вас.
Схожі індикатори
Показник сам по собі нічого не вирішує
Tier 1 Capital Ratio (Достатність капіталу) має сенс лише в контексті — разом з іншими метриками, галуззю та історією компанії. У закритому клубі — мої живі угоди, розбори компаній, огляди ринку і спільнота, яка розбирається.
- ✓ Живі угоди в приватному каналі
- ✓ Аналіз компаній
- ✓ Огляд ринку
- ✓ Комʼюніті інвесторів