Фінансові індикатори
Страх і жадібність
42 Страх
S&P 500
7,718.60 -0.38%
Ф'ючерс S&P 500
7,715.00 -0.51%
Dow Jones
53,414.25 -0.51%
Nasdaq Composite
26,506.99 -0.29%
Nasdaq 100
29,544.15 +0.21%
Ф'ючерс Nasdaq 100
29,523.00 -0.01%
Russell 2000
2,975.65 +0.25%
VIX
14.53 +1.47%
DAX
26,046.40 +0.17%
FTSE 100
10,831.09 0.00%
Euro Stoxx 50
6,392.93 +0.16%
Nikkei 225
65,020.94 +1.26%
Оновлено
01:00
NPL Ratio (Частка проблемних кредитів)
Опис
NPL Ratio — частка кредитів, платежі за якими прострочені зазвичай понад 90 днів. Головний індикатор якості кредитного портфеля банку.
Разом із ним дивляться на резерви під ці кредити: важливо не лише скільки проблемних позик, а й наскільки банк готовий до їх списання.
Формула
NPL Ratio = Непрацюючі кредити / Загальний кредитний портфель × 100%
Coverage Ratio = Резерви / Непрацюючі кредити × 100%
Інтерпретація
- Менше 2% — здоровий портфель у розвиненій економіці.
- Понад 5% — серйозні проблеми з якістю кредитування.
- Coverage Ratio нижче 70% означає, що резервів не вистачить і попереду додаткові списання.
- NPL — запізнілий показник: він росте вже після того, як економіка увійшла в спад.
Застосування
- Оцінка кредитних ризиків банку до того, як вони проявляться у збитках.
- Порівняння агресивності кредитної політики.
- Прогноз майбутніх відрахувань у резерви, що зменшать прибуток.
Приклад
Банк звітує про рекордний прибуток, NPL 1,8% — усе виглядає добре.
Але резерви покривають лише 55% проблемних кредитів, а обсяг позик, прострочених на 30–89 днів, за квартал зріс удвічі. Це майбутні NPL. Через два-три квартали банк буде змушений різко наростити резерви, і «рекордний прибуток» перетвориться на збиток.
💡 Потрібні розширені дані та Fair Value? InvestingPro надає повний доступ до професійної аналітики — за цим посиланням отримаєте знижку 15%.
Це афілійоване посилання. Його використання допомагає підтримувати розвиток stocks.com.ua без додаткових витрат для вас.
Схожі індикатори
Показник сам по собі нічого не вирішує
NPL Ratio (Частка проблемних кредитів) має сенс лише в контексті — разом з іншими метриками, галуззю та історією компанії. У закритому клубі — мої живі угоди, розбори компаній, огляди ринку і спільнота, яка розбирається.
- ✓ Живі угоди в приватному каналі
- ✓ Аналіз компаній
- ✓ Огляд ринку
- ✓ Комʼюніті інвесторів